交易时间
在一般交易日，股指期货上午开盘时间为9：15，比股票早开盘一刻钟，中午11：30收盘；下午13：00开始交易，15：15收盘，比股市晚收盘一刻钟。在到期交割日，股指期货下午收盘时间有调整，收盘时点为15：00，与股市相同。
价格限制方式
价格限制方式主要涉及3个方面：最小变动价位、涨跌停板和熔断机制。沪深300指数期货最小变动价位为0.1个指数点，标的指数的最小变动价位是0.01个指数点，期货的最小价格波动是现货指数的10倍
股指期货的涨跌停板为10%，即当日价格最高不超过前一交易日结算价格的110%，最低不得少于前一交易日结算价格的90%。为防止期货价格短期剧烈波动，在涨跌停板外设置了熔断机制，熔断点为前一交易日结算价格±6%，当期货价格触及到熔断点并持续1分钟时，启动熔断机制，在此后10分钟期货报价只能在前一交易日结算价格±6%的范围内进行。10分钟后熔断机制结束，价格限制扩大到涨跌停板水平即10%。
在最后交易日，股指期货合约不设价格限制。
结算价格
期货交易采取每日结算的方式，即在每日收盘后按某种方式计算一个结算价格，然后以该结算价格计算每份期货合约的价值，再乘以保证金比率，就可得出每日的结算保证金，在每个交易日收盘后期货公司按这个结算保证金水平向客户收取保证金，保证金不足的客户会被要求第二天平掉一部分仓位或追加保证金。
股指期货的结算价格分为一般交易日结算价格和交割日结算价格。在一般交易日股指期货的结算价格为最后一小时按成交量加权计算的期货平均价。例如，某交易日最后一个小时一共发生了n笔交易，交易量分别是Q (i=1，2，……n)，每笔交易的价格是P (i=1，2，……n),则当日的结算价格为ΣQ P /ΣQ 。而在交割日，股指期货的结算价格是沪深300指数(标的指数)当天最后两小时价格的算术平均价，该结算价作为股指期货的交割价格。例如，某交割日的最后2个小时，沪深300指数一共成交了n笔交易，每笔交易成交的价格为P (i=1，2，……n)，则当日的结算价格为ΣP /n。