2008年10月期货从业资格考试基础知识真题及解析

    41. 题干：以下指标预测市场将出现底部，可以考虑建仓的有（）。

    A.K 线从下方3 次穿越D 线

    B.D 线从下方穿越2 次K 线

    C.负值的DIF 向下穿越负值的DEA

    D.正值的DIF 向下穿越正值的DEA

    42. 题干：在名义利率不变的情况下，在以下备选项中，实际利率和名义利
率差额最大的年计息次数是（）。

    A.2

    B.4

    C.6

    D.12

    43. 题干： 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出
5 张7 月大豆期货合约，买入10张9 月大豆期货合约，卖出5 张11月大豆期货合
约；成交价格分别为1750元/ 吨、1760元/ 吨和1770元/ 吨。5 月30日对冲平仓
时的成交价格分别为1740元/ 吨、1765元/ 吨和1760元/ 吨。在不考虑其它因素
影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。

    A.1000

    B.2000

    C.1500

    D.150

    44. 题干：在美国，股票指数期货交易主要集中于（）。

    A.CBOT

    B.KCBT

    C.NYMEX

    D.CME

    45. 题干：目前，在全世界的金融期货品种中，交易量最大的是（）。

    A.外汇期货

    B.利率期货

    C.股指期货

    D.股票期货

    46. 题干：以下说法正确的是（）。

    A.考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

    B.考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

    C.当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。

    D.当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。

    47. 题干：以下为实值期权的是（）。

    A.执行价格为350 ，市场价格为300 的卖出看涨期权

    B.执行价格为300 ，市场价格为350 的买入看涨期权

    C.执行价格为300 ，市场价格为350 的买入看跌期权

    D.执行价格为350 ，市场价格为300 的买入看涨期权

    48. 题干： 7月1 日，某投资者以100 点的权利金买入一张9 月份到期，执
行价格为10200 点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120 点的权利金卖出一张
9 月份到期，执行价格为10000 点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可
能盈利（不考虑其他费用）是（）。

    A.200 点

    B.180 点

    C.220 点

    D.20点

    49. 题干：某投资者买进执行价格为280 美分/ 蒲式耳的7 月小麦看涨期权，
权利金为15美分/ 蒲式耳，卖出执行价格为290 美分/ 蒲式耳的小麦看涨期权，
权利金为11美分/ 蒲式耳。则其损益平衡点为（）美分/ 蒲式耳。

    A.290

    B.284

    C.280

    D.276

    50. 题干：以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。

    A.买入跨式套利

    B.卖出跨式套利

    C.买入宽跨式套利

    D.卖出宽跨式套利