第五章 操作风险管理

第二节 操作风险计量与经济资本配置

5. 基本指标法

定义：以单一的指标作为衡量银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法。

l 操作风险的监管成本=[前三年的总收入*固定百分比加总]/3

l 总收入=净利息收入+净非利息收入，不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利

l 固定百分比α=15%

l 缺陷是按照这一思路，即使奉献管理水平提高，也不会降低银行应对操作风险的资本，除非资产规模和非利息收入下降，这可能还会导致反向激励

6. 标准法

(1)原理：将商业银行的所有业务划分为8类产品线，对每—类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。

(2)标准法中银行的8类产品线：公司融资、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经济，巴塞尔设定了每个产品线的β值。

(3)采用标准法的基本要求

l 有效的风险管理和控制

l 计量和验证

7. 高级计量法

(1)定义：指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

(2)巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据和外部数据要求等。