第三节 商业银行风险管理流程

10.风险识别

风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。

制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。

常用的风险识别方法还有：

①专家调查列举法

②资产财务状况分析法。

③情景分析法。

④分解分析法。

⑤失误树分析方法。

11.风险计量

风险计量／量化是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

开发风险管理模型的难度在于模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，目的是确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。

12.风险监测

风险监测包含两个层面的具体内容：

①监测各种可量化的关键风险指标（Key Risk Indicators，KRIs）以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施；

②报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量、效果。

13.风险控制

风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。风险管理、控制措施应当实现以下目标：

①风险管理战略和策略符合经营目标的要求；

②所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本收益基础上保持有效性；

③通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序。