| 2.现代银行资产负债管理方法： 1）利率风险与银行收益 银行资产风险主要有两种：一是信贷风险，二是利率风险； 控制利率风险主要是从减少证券价格对利率变化敏感和谐和减少利率波动幅度两个方面考虑。资金缺口管理和持续期管理是利率风险管理的主要方法 2）利率敏感性缺口管理，概念（是银行在对利率进行预测的基础上，调整计划期利率敏感性的资产与负债的对比关系，规避利率风险或从中提高利润水平的方法） 衡量敏感度两种指标：利率敏感性缺口和利率敏感比率。 利率敏感性资产与负债，是指那些在一定时期内到期的或需要根据最新市场市场利率重新确定利率的资产与负债。 利率敏感性缺口=利率敏感资产—利率敏感负债 利率敏感比率=利率敏感资产/利率敏感负债 缺口管理的措施：利率上升，减少负缺口，力争正缺口。 3.我国商行资产负债管理（论述P254） 我国管理经历了统存统贷阶段、差额包干管理阶段、实贷实存管理阶段和贷款限额下的资产负债比例管理阶段 现状：我国目前处在市场经济体制的转型期，国有商行要按国际惯例进行资产负债管理，受自身的经营机制和外部经营环境的若干制约因素。1、利率机制；2、金融市场；3、商行自身经营机制；4、贷款企业方面 因此我国目前仍是局限于资产管理上，从具体方法上看是采取了资产负债比例管理。 资产负债比例管理是央行按《巴塞尔协议》对商行实施的监管措施。包括宏观、微观两个层次。宏观上央行对商行进行比例管理；微观上是商行自身的比例管理。 推行资产负债比例管理是我国金融改革深化的一个重要标志。首先、银行要尽快实现两个根本性转变（一是机构设置由外延扩张型向内涵效益型转变，二是信贷资产运用由粗放型经营向集约型）；其次，要加强资产负债比例管理体系的建设；第三，人行要切实转变职能，积极改进金融监管体系；最后，积极发展金融市场，健全倾向政策工具，加快企业制度建设，转换政府职能，创造良好的外部环境。 u风险管理 1.概述概念P259 银行的风险特征？P259 风险的成因？ 风险的种类从性质上（静态和动态）；从产生原因（国家风险、法律风险、市场风险、汇率风险、流动性风险、信用风险和经营风险）；从表现形态（有形风险和无形风险）；从作用强度上（高度风险、中度、低度）；从赔偿对象（赔本、赔息、赔利） 2.风险的识别和估计 识别方法：财务报表分析法，风险树搜寻法，专家意见法。 估计方法：概率统计方法，概率分布方法。 3.风险管理 风险管理的内容主要包括：风险预防、风险规避、风险分散、风险抑制、风险补偿。 |
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