上期所昨日举行的风险警示研讨会上，有关人士就13日发布的《上海期货交易所风险控制管理办法》（修正案）和《上海期货交易所结算细则》（修正案）做了进一步解释。
    该负责人以期铜合约为例，如果期铜Cu904合约在于2009年1月22日出现单边市后，由于1月23日开始执行新措施，则1月22日结算时该合约交易保证金比例为10%，1月23日该期货合约的涨跌停板幅度为7%（原措施：1月22日结算时该合约交易保证金比例为7%，1月23日该期货合约的涨跌停板幅度为5%）。
    如果该合约1月23日继续同方向单边市，则1月23日结算时该合约交易保证金比例为12%，2月2日该期货合约的涨跌停板幅度为9%（按春节长假措施规定，2月2日各期货合约的交易保证金比例为10%，涨跌停板幅度为7%，但由于该合约已连续出现两个同方向单边市，第三个交易日的交易保证金比例和涨跌幅限制按风险管理办法的规定已升至12%和9%，按如遇交易保证金比例、涨跌幅度限制与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌幅度限制不同时，则按两者中比例高、幅度大的执行的原则，该合约1月23日结算时该合约交易保证金比例为12%，2月2日该期货合约的涨跌停板幅度为9%）。
    如果该合约1月23日未出现单边市，则交易保证金比例和涨跌停板幅度按春节长假措施执行，即当日交易日结算时该合约交易保证金比例为10%，2月2日该期货合约的涨跌停板幅度为7%。
    如果该合约2月2日未出现单边市，则交易保证金比例和涨跌停板幅度按春节长假措施执行，即当日交易日结算时该合约交易保证金比例为7%，2月3日该期货合约的涨跌停板幅度为5%。
    如果该合约2月2日出现与1月23日同方向单边市（即2月2日出现连续三天同方向单边市），则2月2日结算时该合约交易保证金比例仍为12%，并且按照《上海期货交易所风险控制管理办法》的规定执行。
    如果该合约2月2日出现与1月23日反方向单边市，则视作新一轮单边市开始，2月2日结算时该合约交易保证金比例为12%，2月3日该期货合约的涨跌停板幅度为9%（虽然按日常风险控制措施中出现第一个单边市时，当日结算时的交易保证金比例和次日涨跌停板幅度应为10%和7%，但由于D1交易日涨跌停板幅度为9%，已高于7%，则D2交易日涨跌停板按D1交易日涨跌停板确定。交易保证金比例同理按照从高原则收取）。