2008年10月份期货考试基础知识考试真题3
来源：考试吧发布时间：2012-05-11
41.题干： 以下指标预测市场将出现底部，可以考虑建仓的有（ ）。
A.K线从下方3次穿越D线
B.D线从下方穿越2次K线
C.负值的DIF向下穿越负值的DEA
D.正值的DIF向下穿越正值的DEA
42.题干： 在名义利率不变的情况下，在以下备选项中，实际利率和名义利率差额最大的年计息次数是（ ）。
A.2
B.4
C.6
D.12
43.题干： 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约；成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）元。
A.1000
B.2000
C.1500
D.150
44.题干： 在美国，股票指数期货交易主要集中于（ ）。
A.CBOT
B.KCBT
C.NYMEX
D.CME
45.题干： 目前，在全世界的金融期货品种中，交易量最大的是（ ）。
A.外汇期货
B.利率期货
C.股指期货
D.股票期货
46.题干： 以下说法正确的是（ ）。
A.考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
B.考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
C.当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
D.当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
47.题干： 以下为实值期权的是（ ）。
A.执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权
B.执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权
C.执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权
D.执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权
48.题干： 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（ ）。
A.200点
B.180点
C.220点
D.20点
49.题干： 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（ ）美分/蒲式耳。
A.290
B.284
C.280
D.276
50.题干： 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（ ）。
A.买入跨式套利
B.卖出跨式套利
C.买入宽跨式套利
D.卖出宽跨式套利
51.题干： 买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（ ）。
A.买入跨式套利
B.卖出跨式套利
C.买入蝶式套利
D.卖出蝶式套利
52.题干： 期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是（ ）。
A.管理费
B.经纪佣金
C.营销费用
D.CTA费用
53.题干： 在美国，期货投资基金的主要管理人是 （ ）。
A.CTA
B.CPO
C.FCM
D.TM
54.题干： 期货投资基金的费用支出中，支付给商品基金经理的费用是（ ）。
A.管理费
B.CTA费用
C.经纪佣金
D.承销费用和营销费用
55.题干： 市场资金总量变动率超过临界值，则表明有可能（ ）。
A.价格将大幅波动
B.投机成分过高
C.有人操纵市场
D.期货价与现货价偏离程度加大
56.题干： 在我国，对期货交易实施行业自律管理的机构是（ ）。
A.中国证监会
B.中国期货业协会
C.期货交易所
D.期货经纪公司
57.题干： 假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（ ）。
A.2.5%
B.5%
C.20.5%
D.37.5%
58.题干： 基差交易是指按一定的基差来确定（ ），以进行现货商品买卖的交易形式。
A.现货与期货价格之差
B.现货价格与期货价格
C.现货价格
D.期货价格
59.题干： 6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。
A.1250欧元
B.-1250欧元
C.12500欧元
D.-12500欧元
60.题干： 1月5日，大连商品交易所大豆3月份期货合约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（ ）元/吨。
