摩根士丹利和瑞银因隐瞒交易遭CFTC行政处罚
来源：网络发布时间：2010-05-12
美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission，下称CFTC)29日决定对摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银(UBS AG)旗下部门处以行政罚款，因认为摩根士丹利2009年隐瞒一笔原油期货大宗交易，而瑞银为其隐瞒此事提供了帮助。
CFTC称，摩根士丹利资本集团(Morgan Stanley Capital Group Inc)将支付民事罚款1,400万美元，瑞银证券(UBS Securities LLC)将支付20万美元。
CFTC表示，摩根士丹利一名交易员同瑞银一位经纪人在09年2月时就某套利交易进行协商，将作为一名瑞银第三方客户的交易对手买进2009年3月到期的原油期货合约，同时卖出相似金额的2009年4月到期的原油期货合约。两笔交易的价格之后将由收盘价决定。
CFTC指出，但在此交易完成前，摩根士丹利交易员要求瑞银经纪人在当日收盘后再呈报此笔大宗交易，后者表示同意。摩根士丹利和瑞银在09年2月6日代表其客户进行了这笔交易。摩根士丹利声称在纽约商业交易所(NYMEX)买入33,110手2009年3月到期的轻质原油期货合约，并卖出33,110手2009年4月到期的原油期货合约。根据CFTC的资料，瑞银直至当日下午2:37(市场收盘后)才对该交易进行呈报。
CFTC称，摩根士丹利和瑞银都隐瞒了在NYMEX进行的此笔大宗交易，这违反了该交易所规定。根据NYMEX规定，大宗交易需要在执行后5分钟内呈报给该交易所。
在同CFTC达成的协议中，摩根士丹利表示今后将就重大交易规则或规则的变更通知其交易员，执行一项年度增强交易计划，并将在90天内实施更为严格的大宗交易监管计划。
