2011年咨询工程师考试方法与实务考点（3）

    备考2011年咨询工程师考试，育路教育网小编特为大家整理了2011年咨询工程师考试方法与实务考点，希望对大家有所帮助，取得一个好的成绩！

    6、风险因素的识别

    是要确定对项目评价指标有决定性影响的关键变量。常用的识别方法有：

    （1）资料分析法。根据类似项目的历史资料寻找对项目有决定性影响的关键变量 .

    （2）专家调查表。根据对拟建项目所在行业的市场需求、生产技术状况、发展趋 势等的全面了解，并在专家调查、定性分析的基础上，确定关键变量。

    （3）敏感性分析。根据敏感性分析的结果，将那些最为敏感的因素作为概率分析 的关键变量。

    7、蒙特卡洛模拟（风险分析方法之一）

    原理：用随机抽样的方法抽取一组输入变量的值，根据输入变量的值计算项目评 价指标，用这样的办法抽样计算足够多的次数，可获得评价指标的概率分布及累计概 率分布，期望值，方差，标准差，计算项目由可行转变为不可行的概率，从而估计项 目投资的风险。 步骤：

    1.确定风险分析的评价指标，如净现值，内部收益率

    2.确定对项目评价指标有重要影响的风险变量

    3.经调查和专家分析，确定风险变量的概率分布

    4.为各风险变量独立抽取随机数

    5.由抽得的随机数转化为各风险变量的抽样值

    6.据抽得的各风险变量抽样值，组成1组评价基础数据

    7.根据抽样值组成基础数据计算出评价指标值

    8.重复第4到第7步，直到预定模拟次数

    9.整理模拟结果所得评价指标的期望值，方差，标准差和它的概率分布累计概率 ，绘制累计概率图

    10.计算项目评价指标大于基准值的累计概率