6.转换因子的计算：针对30年期国债

    合约交割价为X，（即标准交割品，可理解为它的转换因子为1），用于合约交割的国债的转换因子为Y，则买方需要支付的金额=X乘以Y（很恶劣的表达式）

    个人感觉转换因子的概念有点像实物交割中的升贴水概念。

    7.短期国债的报价与成交价的关系：

    成交价=面值X「1-（100-报价）/4」

    8.关于β系数：

    9.远期合约合理价格的计算：针对股票组合与指数完全对应（书上例题）

    远期合理价格=现值+净持有成本

    =现值+期间内利息收入-期间内收取红利的本利和

    如果计算合理价格的对应指数点数，可通过比例来计算：

    10.无套利区间的计算：其中包含期货理论价格的计算

    首先，无套利区间上界=期货理论价格+总交易成本

    无套利区间下界=期货理论价格-总交易成本

    其次，期货理论价格=期货现值X「1+（年利息率-年指数股息率）X期间长度（天）/365」

    年指数股息率就是分红折算出来的利息

    最后，总交易成本=现货（股票）交易手续费+期货（股指）交易手续费+冲击成本+借贷利率差

    借贷利率差成本=现货指数X借贷利率差X借贷期间（月）/12